Rayons
Langues
Formats
Credit Lyonnais
-
Obligations et options attachées
Credit Lyonnais
- Presses universitaires de france (réédition numérique fenixx)
- Banque et bourse
- 31 Décembre 1990
- 9782130704430
Le point sur les principales méthodes d'évaluation des produits obligataires en reprenant certains des travaux menés par le groupe de recherche opérationnelle du Crédit lyonnais.
-
La duration et le risque de taux
Credit Lyonnais
- Presses universitaires de france (réédition numérique fenixx)
- Banque et bourse
- 9 Octobre 2015
- 9782130666813
Le développement exceptionnel des marchés de capitaux, au cours des dernières années, est marqué par une forte instabilité des taux d'intérêt et, donc, par un risque important pour les intervenants financiers. Le gestionnaire d'un portefeuille obligataire, le responsable du bilan d'une banque, le trésorier d'une entreprise doivent savoir maîtriser ce risque. En tant que mesure synthétique de l'exposition au risque de taux, la duration est l'outil de base de la gestion rigoureuse d'un portefeuille sensible aux variations de taux. L'objet de cet ouvrage est une présentation progressive et complète de ce concept. Les nombreux exemples qui l'illustrent donneront au lecteur le moyen d'appliquer rapidement les modèles financiers qui s'appuient sur la duration.
